Indicadores utilizados con esta estrategia Señales a buscar Punto de entrada Pérdida de stop Objetivo de beneficio Para esta estrategia vamos a examinar los plazos de 4 y 30 minutos del gráfico USD / SEK. El indicador que usaremos es el Índice de Fuerza Relativa (RSI) (con su período establecido en 14, el nivel de sobrecompra 8211 70, el nivel de sobreventa 8211 30), mientras que también aplicaremos la Banda de Bollinger (con sus valores predeterminados). Marcamos el nivel 50.00 del RSI y lo usamos para determinar si el mercado está subiendo o bajando. En el gráfico de 4 horas de USD / SEK, si la lectura RSI es superior a 50.00, entonces el mercado está en una tendencia alcista y una lectura por debajo de 50.00 indica una tendencia a la baja. Con el fin de hacer una entrada, un comerciante tendrá que utilizar el plazo de 30 minutos. Durante una tendencia de toro en caso de una vela se cierra por debajo de la banda inferior de la Bollinger y luego la próxima vela se cierra por encima de la banda inferior, se trata de una configuración para una entrada larga. La parada protectora debe colocarse sobre el bajo precio de la vela, que se cierra por debajo de la banda inferior. Durante una tendencia de oso en caso de una vela se cierra por encima de la banda superior de la Bollinger y luego la siguiente vela se cierra por debajo de la banda superior, esta es una configuración para una entrada corta. La parada protectora debe colocarse sobre el alto precio de la vela, que se cierra por encima de la banda superior. A continuación, hemos visualizado varias operaciones cortas y largas, sobre la base del enfoque comercial mencionado anteriormente. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores información exacta y actual cobertura de noticias financieras. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir intercambiar divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Política de cookies Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia y para conocerte mejor. Al visitar nuestro sitio web con su navegador configurado para permitir cookies, usted acepta nuestro uso de cookies como se describe en nuestra Política de privacidad. Copy Copyright 2016 mdash Tribuna binaria. Todos los derechos reservados La combinación de poderosos scalping. Bollinger Band Stochastic La combinación de poderoso scalping. Bandas de Bollinger Bandas estocásticas de Bollinger y estocástico. Simples indicadores básicos que a menudo se pasan por alto. Pero si ambos indicadores se combinan. Determinará el comercio del cuero cabelludo de la sincronización puede confiar Déjenos discutir más sobre la ojeada dominante del comercio con los dos indicadores: Bandas de Bollinger. Cuando el candelero toca la banda (arriba / abajo). Es probable que el movimiento del candelero invertirá la dirección de tiempo para entrar en el mercado estocástico. Oversold Comprar Overbought Venta Scalping ejemplo con USD / JPY gráfico de 5 minutos: prntscr / 2ecn1u Scalping paso a paso con Bollinger ft. Estocástico: Encuentra candelero Bollinger banda está al final. Si la vela se cierra fuera de la banda. Compruebe inmediatamente Estocástico. Las líneas estocásticas deben estar en estado de sobreventa (gt 80) o sobrecompra (lt 20). Lo que significa que su tiempo para el mercado invertirá la dirección. Lo siguiente es esperar el momento de entrar en el mercado. cual. Espere hasta que la señal aparezca en la vela. Vela Esta señal debe ser contraria a la tendencia actual. Por ejemplo, si el tiempo está siendo tendencia alcista. Espere hasta que aparezca la vela hacia abajo. Y viceversa Una vez que se forma la vela de señal. Su tiempo para la posición abierta Actualmente hay entrar en el mercado. También hay un tiempo para salir del mercado: 1 Salir cuando el candelero había cruzado la línea central de las Bandas Bollinger 2 Salir cuando el estocástico ha dado la vuelta en la dirección (sobrecompra oversold overbought oversold) La clave para este comercio cuero cabelludo es paciente esperar La entrada en el mercado de tiempo y no ser codicioso a tomar ganancias mucho. Como dice el famoso refrán. El núcleo de scalping se está convirtiendo gradualmente en una colina No se olvide también que el par con una pequeña extensión es muy importante para su comercio scalping tan rápidamente en profit. RSI estocástico con bandas de Bollinger Los dos indicadores que utilizaré son bandas de Bollinger y la fuerza relativa estocástica Índice (StochR SI). StochRSI. Que combina las características de estocástica y RSI. Fue detallado en Tushar S. Chande y libro de Stanley Kroll8217s, el nuevo comerciante técnico. He seleccionado esta combinación porque es una forma útil de determinar cuándo los precios dejarán de etiquetar una Bollinger Band y es probable que se muevan de una banda a la siguiente. Por supuesto, esos precios no pueden moverse todo el camino, por lo que tendrá que utilizar paradas para la protección. También deseará utilizar una estrategia de administración de dinero simple de asignar sólo una parte de su capital a cualquier posición. En primer lugar, vamos a echar un vistazo a R SI y StochRSI. El estocástico, se recordará, es simplemente una forma de medir, durante un período de tiempo determinado, donde hoy cerca de cero es relativo a la más baja baja, y donde dentro del rango de la más alta más alta y más baja baja el precio cae durante el mismo período de tiempo . La fórmula para la estocástica para un período de 14 días es: Todaysclose8211 Lowlowofthelast14 days / Highesthighofthelast14 days8211 Lowlowofthelast14 days Observe el uso del rango 8212 alto menos bajo 8212 en el denominador del cálculo. Muchas técnicas comerciales y estrategias se construyen alrededor de la gama en alguna forma, y si utiliza varios indicadores, desea fuentes independientes, de modo que los indicadores de forma independiente se confirman entre sí. La confirmación independiente es una parte de la teoría de Dow que usted debe considerar abrazar. Por ejemplo, Larry Williams8217 R es el inverso de lo estocástico, sustituyendo la diferencia de más alto en un período dado menos hoy 8217s cerca para el numerador. Por lo tanto, si desea utilizar este indicador junto con estocásticos, no está utilizando indicadores independientes. En su lugar, debe considerar el uso de un indicador que no implica un rango, como el volumen, o uno que es de naturaleza estadística, como las bandas de Bollinger. El siguiente paso es identificar el tipo de stock que funcionará mejor. Si va a utilizar un indicador que se basa en la volatilidad de los precios como StochR SI. Entonces usted debe examinar sus cartas para ver la naturaleza de la volatilidad actual. Por ejemplo, he utilizado AOL Time Warner (AOL) en la Figura 1. Lo que diferencia las cuatro áreas (A, B, C y D) es la combinación de volatilidad de precios y volumen. El área A tiene bajo precio y volatilidad de alto volumen. El área B tiene volatilidad de precio y volumen elevada. El área C tiene alta volatilidad de precios y baja volatilidad de volumen para la acción. Por último, el área D tiene volumen moderado y volatilidad de precios. Una regla útil a recordar es que un precio es 8220 en gear8221 8212 es decir, en sincronía 8212 si el precio sube en volumen alto o abajo en volumen bajado. Los precios que reflejan estos movimientos son los precios con los que el mercado se siente cómodo. Si usted era largo en la zona A o corto en la zona D, lo habría hecho bien. Un sistema de comercio diseñado para las áreas A y D 8212 8220ingear8221 se mueve 8212 es probable que tenga un tiempo terrible en las áreas B y C. Como se verá en breve, AOL representa lo bueno, lo malo, lo feo, y lo realmente feo cuando viene A usar un sistema comercial que sólo toma posiciones largas. IGUAL 1: PRECIO DIARIO Y LUMINOSO. La volatilidad de los precios es menor antes de junio de 1998. Para los indicadores que usan la volatilidad de los precios como StochRSI, se desea utilizar menos períodos en el cálculo para generar señales de negociación que antes de junio de 1998. RSV RS RS RS VS. STOCH RSI Si comparas las mediciones RSI y StochRSI durante unos meses, notarás una diferencia: una de ellas llegará al extremo más rápido y tiende a permanecer cerca del extremo mejor que la otra. La fórmula para StochRSI para un período de 14 días es: RSI8211 Los días más bajos de la RSI en 14 días / el más alto de los días de la semana más remota14 días 8211 Los días más bajos de la noche en el 14 días Si usted construye este indicador, por supuesto, puede hacer que el RSI utilice un período de 14 días o puede, Basado en un período de nueve días y retener los 14 días para la parte estocástica. Como se puede ver en la Figura 2, StochRSI hace un mejor trabajo de golpear su extremo y permanecer allí que lo hace R SI. StochR SI le permite dibujar una línea que actúa como una línea de umbral mejor que RSI (líneas negras dibujadas dentro de casillas verdes). Mientras que ambos IRS y StochRSI oscilan entre cero y uno 8212, aunque los ajustes cosméticos se hacen a RSI por lo que parece variar entre cero y 100 8212 StochRSI golpea su extremo más rápido, ya que sólo están mirando el RSI en un período de retroceso reciente. Sin embargo, hay veces, como en abril, cuando StochRSI le da un mensaje mixto. Aquí es donde Bollinger Bands puede ayudar. Si sobrepasas el precio con Bollinger Bands, como en la Figura 3, comienzas a tener una idea de la configuración de una posición larga: Actúa cuando los precios marcan la banda inferior (punto A) con un movimiento hacia arriba (punto B), mientras que StochRSI Muestra una ganancia significativa en valor (punto C). Sin embargo, esta configuración tiene problemas potenciales para las operaciones largas mirar el cuadro rojo en el gráfico. En abril y mayo de 2000, tiene ejemplos de precios etiquetando la banda inferior y luego cerrando arriba. En una instancia (evento D), StochR SI podría dar una señal de confirmación de que debe ir mucho tiempo, pero luego los precios vuelven a bajar a la banda inferior. Este es un ejemplo del problema al que me he referido anteriormente, que el volumen bajo suele ser el siguiente: FIGURA 2: PRECIO DIARIO Y LUMIN 2000 CON RSI (CARTA SUPERIOR) Y STOCHRSI (SEGUNDO DEL GRÁFICO SUPERIOR). StochRSI no sólo responde rápidamente a los cambios de precios, sino que también llega a su extremo y permanece allí mejor que RSI (ver casillas verdes) períodos de 14 días se utilizan tanto para RSI y StochRSI. Acompañado de aleatoriedad. Tenga en cuenta que el volumen a finales de abril y mayo es significativamente menor que en el marco de tiempo anterior. Intentaré incorporar algunas reglas en el sistema de comercio para explicar esto, pero en tal situación a menudo es mejor salir y encontrar otra acción. Ahora voy a ejecutar un sistema de comercio, sin paradas y gestión del dinero, para ver lo que puede hacer. El sistema de comercio va a tener las siguientes reglas de negociación para una posición larga: Una banda de Bollinger de 20 días, dos desviaciones estándar se superpone en el precio gráfico. En el lado izquierdo hay una configuración que promete entrar en una posición larga. Comienza con los precios etiquetando la banda inferior, evento A. Los precios se cierran por encima de la banda inferior, evento B, y al mismo tiempo StochRSI se ha movido hasta un valor de 0,4, evento C. Lo que es angustioso es la acción en el cuadro rojo , Especialmente en vista del evento D, un pico en StochRSI y un cierre por encima de la banda baja seguido por un retroceso de los precios. Pero si nos fijamos en el volumen a continuación, el problema mencionado anteriormente es evidente: bajo volumen que le da un movimiento al azar de precios. 1 Busque los precios etiquetando el Bollinger Bajo Banda 2 Busque un precio de cierre de un día, es decir, (closegtopen), que está por encima de la banda inferior después de haber seguido los precios (1) 3 Volumen de este día debe ser mayor que el Volumen del día anterior anterior 4 StochR SI debe estar por encima de un umbral para asegurar un cierto momento está asociado con el empuje hacia arriba 5 El gt0.2 (cerrar-abierto) / (alto-bajo), para evitar los días que tienen cuerpos de velas cortas. 1 StochR SI debe ser inferior a un umbral para asegurar la pérdida de impulso 2 Buscar precios para llegar a la banda superior 3 El precio de cierre debe estar cerca de la banda Bollinger superior. Usted está buscando la acción para continuar para arriba si ha sido etiquetando una venda más baja de Bollinger y después hizo un movimiento convincente para arriba, de modo que se ajuste a las reglas de entrada 2 a 5 arriba. Utilicé el cierre ponderado en el cálculo de las bandas de Bollinger: De la Figura 4 se puede ver que invertir 1,000 en 1997 y usar este sistema de trading sin paradas resultó en 58,000 (segundo gráfico desde arriba), que superó la compra / espera de más de 47,000. Sin embargo, en cada una de las áreas B, C y D se producen serias disminuciones. El único factor que varió en este sistema de comercio fue el número de períodos para las bandas StochRSI y Bollinger. Al utilizar la versión inicial de este sistema, optimizó también los umbrales StochR SI. La equidad se veía mejor en términos de disminuciones y terminó con 300.000, lo que me llevó a creer que podría haber algo a este enfoque. Optimizar en todo 8212 de períodos a umbrales 8212 resultados espectaculares en el rendimiento de la equidad (Figura 5), y aunque es curva-ajuste, muestra el potencial que está tratando de lograr. También muestra que el sistema de comercio está sesgado para aprovechar las fuertes tendencias de alza: Durante las tendencias ascendentes, los precios que etiquetan la Banda de Bollinger inferior FIGURA 4: AOL DIARIO Y VOLUMEN CON RENDIMIENTO DE EQUIDAD. A partir de 1.000, un sistema de comercio que va mucho tiempo utilizando Bollinger Bands y StochRSI se considera que tiene cuatro comportamientos comerciales, como se indica en las áreas A, B, C y D. Tenga en cuenta las escalas de equidad son X10. El segundo gráfico de la parte superior es el rendimiento de la equidad sin paradas. En la zona A, el sistema gana poco dinero a pesar de los crecientes precios, las pausas incluso en B, tiene un mejor desempeño en C, y luego se desempeña mal durante D. Incluso el área C no es especialmente atractiva porque se enfrentan a serias reducciones, (Como se ve en la tabla superior). El gráfico superior, con el máximo stop-loss de 5, proporciona un mejor rendimiento. Pasar a la banda superior, lo que resulta en un sistema de comercio que puede hacer mucho mejor que comprar y mantener. Pero dejar que los umbrales optimicen la curva, encaja demasiado en el rendimiento, así que establezco los umbrales visualmente. Para deshacerse de las tiradas serias, usé paradas de pérdida máxima de 5, lo que mejoró el rendimiento de la equidad (Figura 4: gráfico superior). Sin embargo, el área B sólo se deshace de su capital, aunque parece que me ocupé del problema de bajo volumen en la zona C. FIGURA 5: AOL Y VOLUMEN DIARIOS CON EQUIDAD Comprar y mantener alcanza 20.000. Si bien este tipo de rendimiento de la equidad (gráfico superior) es espectacular, se trata de dejar que todas las variables en el sistema de comercio de ser optimizado 8212 curva de ajuste. Lo que esto muestra, sin embargo, es el potencial del sistema si los períodos y los umbrales se eligen correctamente, junto con el movimiento de la derecha (fuerte tendencia alcista). También refleja el sesgo del sistema de comercio, que aprovecha el hecho de que en una fuerte tendencia alcista, los precios que la etiqueta de la Banda Bollinger inferior lo hacen sólo brevemente. Stocks and Commodities Desarrollando un sistema de comercio por Dennis Peterson.
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