Negociación a Corto Plazo con Bandas de Bollinger Por Kenny Todays invitado es Markus Heitkoetter, CEO de Rockwell Trading y autor de The Complete Guide to Day Trading. Hoy Markus le va a mostrar cómo usar uno de nuestros indicadores favoritos, Bollinger Bands, en el comercio a corto plazo. Asegúrese de comentar con sus pensamientos sobre las bandas de Bollinger y algunas técnicas que utiliza en el comercio a corto plazo. Las bandas de Bollinger son un gran indicador con muchas ventajas, pero desafortunadamente muchos comerciantes no saben utilizar este indicador asombroso. Antes de mostrarte cómo lo uso, vamos a revisar rápidamente lo que son Bollinger Bands. Las Bandas de Bollinger consisten en tres componentes: Un promedio móvil simple DE DOS desviaciones estándar de este promedio móvil (conocido como Banda de Bollinger Superior e Inferior). Si observa las siguientes imágenes, verá la Media móvil mostrada como una línea azul sólida y las Bandas de Bollinger superior e inferior como líneas azules punteadas. (En MarketClub las líneas son rojas.) ¿Cuáles son las características de Bollinger Bands? Dependiendo de la configuración, Bollinger Bands por lo general contienen 99 de los precios de cierre. Y en los mercados laterales, los precios tienden a vagar desde la Banda de Bollinger Superior a la Banda de Bajo Bajo. Con esto es el caso, muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para negociar una estrategia de desvanecimiento simple de la tendencia: VENDEN cuando los precios se mueven fuera de la venda superior de Bollinger y COMPRAN cuando los precios se mueven fuera de la venda inferior de Bollinger. Esto realmente funciona razonablemente bien en un mercado lateral, pero en un mercado de tendencias te quema. Entonces, ¿cómo puede evitar quemarse por entender la dirección del mercado. Utilizo indicadores para determinar la dirección del mercado, y decidir si el mercado está tendiendo o no. Y Bollinger Bands son uno de los tres indicadores que utilizo para esta tarea. Para el comercio a corto plazo prefiero usar una media móvil de 12 barras y una desviación estándar de 2 para mis ajustes. En muchos paquetes de software de gráficos, la configuración estándar para las bandas de Bollinger es 18-21 para el promedio móvil y 2 para la desviación estándar. Estos ajustes son muy buenos si usted está negociando en gráficos diarios o semanales, pero el propio John Bollinger sugiere que cuando DAY TRADING usted debe acortar el número de barras utilizadas para el promedio móvil. John Bollinger sugiere un ajuste de 9-12, y para mí el mejor ajuste es 12. Con estos ajustes usted encontrará que en una tendencia alcista, la venda superior de Bollinger apunta agradable para arriba y los precios están tocando constantemente la venda superior de Bollinger. Lo mismo ocurre con una tendencia a la baja: si un mercado está en una tendencia bajista, verá que la Banda de Bollinger INFERIOR está apuntando bien hacia abajo y los precios están tocando la Banda de Bollinger inferior. ¿Cómo se puede saber cuando una tendencia ha terminado y los mercados se están moviendo de lado otra vez Bueno, la primera señal de advertencia de que la tendencia podría haber terminado es cuando los precios se están alejando de la Banda de Bollinger. Y usted sabe que una tendencia alcista ha terminado, al menos por ahora, cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana. Lo mismo se aplica a las tendencias bajistas: La primera señal de advertencia de que una tendencia a la baja es más es cuando los precios se están alejando de la Banda Bajo Bollinger, por lo que ya no están tocando la Banda Baja Bollinger. Y sabes que el movimiento se acabó cuando la banda Bollinger baja se aplana. ¿Cómo puedes usar esta información en tu trading? Bueno, si usas una estrategia de seguimiento de tendencias, comienzas a buscar entradas LONGAS tan pronto como veas la Banda de Bollinger Superior apuntando bien con los precios tocando la Banda de Bollinger Superior. Cuando vea que los precios ya no están tocando la Banda de Bollinger Superior, mueva su parada al punto de equilibrio y / o comience a escalar de su posición. Y cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana, sale de su posición larga, ya que sabe que la tendencia ha terminado. Usted ve, cuando el mercado se está moviendo de lado, usted no hace ningún dinero que está en el mercado apenas que espera que el mercado continuará a la tendencia. Así que salir de la posición antes de que el mercado da la vuelta, porque siempre se puede volver a entrar cuando se ve que el mercado está tendencia de nuevo. De hecho, una estrategia que yo llamo la Estrategia Simple de Rockwell realmente se basa en el etiquetado de precios de una Banda de Bollinger Superior como señal de entrada: Con esta estrategia uso MACD para confirmar una tendencia alcista, y espero hasta que la Banda de Bollinger Superior comience a señalar hacia arriba. Luego entro en la Banda de Bollinger Superior con una orden de stop, esperando que el mercado venga a mí. A continuación, utilizo una pérdida de stop y una meta de beneficio basada en la GAMA MEDIA PREVIA. Esta estrategia está realmente fuera del alcance de este artículo, ya que nos estamos centrando en Bandas Bollinger, pero esto es exactamente cómo uso Bollinger Bands para determinar la dirección del mercado y decidir sobre la estrategia comercial que voy a utilizar. Así que mientras la Banda de Bollinger Superior esté bien apuntando hacia arriba o hacia abajo, estoy buscando entradas de acuerdo a mis estrategias de seguimiento de tendencias como la Estrategia Simple. Una vez que las bandas de Bollinger se aplanan, estoy buscando entradas de acuerdo a las estrategias que negociamos. Siempre desea intercambiar una estrategia de seguimiento de tendencias en un mercado de tendencias y una estrategia de tendencia-atenuación en un mercado lateral. Como puede ver, Bollinger Bands ofrecen una tremenda ayuda para determinar la dirección del mercado y decidir qué estrategia comercial utilizar. Muchos comerciantes aprenden a usar Bollinger Bands para desvanecerse del mercado, pero pueden ser aún más poderosos cuando se usan para negociar tendencias y para determinar la dirección del mercado. Mejor, Markus Heitkoetter Markus es CEO de Rockwell Trading y autor del bestseller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por un tiempo limitado, los lectores de Blog de INO pueden descargar su libro gratis aquí. BB son un indicador de volatilidad, cuando están cerrando la disminución de la volatilidad, cuando están volviendo divergentes está de vuelta. Cuando están paralelos una tendencia está pasando, cuando hacen una burbuja usted tiene una explosión fuerte. BB son un indicador de reversión de tendencia, cuando el BB superior bajar la tendencia ascendente es probablemente más, cuando el BB inferior sube la tendencia hacia abajo ha terminado. Usted necesita mirarlos cuidadosamente y aprender su comportamiento, él un indicador muy confiable. Otro indicador merece atención, es el SAR parabólico, combinar los dos para la confirmación. Qué absurdo. 500 en 4 meses. Con una banda simple de Bollinger. Ningún cuerpo estaría trabajando más. Para ser consistente en 20 por mes en su cuenta de comercio que necesita mucho más que una banda de Bollinger. Por coherente me refiero a un par de años. No puedo dejar de reír. No es que vale la pena contestar, pero no podía dejar de reír. Ya es hora de que veamos una aplicación de esta poderosa herramienta de definición de tendencias. Sin embargo, hay problemas con lo que se decía que definir exactamente lo que son. Las bandas superior e inferior son la desviación estándar del punto de datos en la muestra no del promedio (móvil). La incertidumbre en el promedio también puede definirse por su desviación estándar como puede la incertidumbre en la incertidumbre en la incertidumbre de la media, etc. También se puede determinar la desviación estándar en el valor de la desviación estándar, etc. Todos estos valores de incertidumbre son detwermined Por una fórmula que tiene n, el número de puntos de datos en el denominador así que tenga en cuenta que las muestras más grandes reducen toda la incertidumbre en el resumen estadístico del conjunto de datos. Hay muchos que no consideran el tamaño de las muestras más pequeño que 20, que es el tamaño por defecto generalmente para las bandas de Bollinger en análisis de datos del mercado. El número de puntos de datos contenidos dentro de la envolvente de las bandas está definido por Chebychefs (también conocido como Tchybechef) Desigualdad y las 2 bandas de desviación estándar siempre contienen más de 75 de esos puntos de datos que contribuyen. Eso no quiere decir que esas bandas 2D no pudieran contener 99 de los puntos de datos contribuyentes, pero eso sería altamente improbable. Para estar absolutamente seguro de que la envolvente que contiene 99 de los puntos de datos se tiene que utilizar bandas establecidas en 10 desviaciones estándar. Un punto importante, no hecho, es que el ancho de las bandas es importante. A medida que las bandas se estrechan, cada vez hay una mayor confirmación de que el precio actual es el precio adecuado, mientras que la banda de expansión indica que las transacciones recientes no están de acuerdo en que el precio esté bien definido. Un embudo que no sea horizontal indica confirmación o ausencia de la tendencia. Utilizo 100/3 en los valores de 15 minutos de datos en un gráfico de 5 días y parece que me dan información útil. De mi experiencia hay un límite para el valor de predicción a sólo alrededor de un tercio o menos del período de muestreo. Información legal importante sobre el correo electrónico que va a enviar. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Bandas de Bollinger Descripción Las Bandas de Bollinger son un tipo de sobre de precio desarrollado por John Bollinger. (Los sobres de precios definen niveles de precio superior e inferior.) Las bandas de Bollinger son sobres trazados a un nivel de desviación estándar por encima y por debajo de una media móvil simple del precio. Debido a que la distancia de las bandas se basa en la desviación estándar, se ajustan a las oscilaciones de volatilidad en el precio subyacente. Las bandas de Bollinger usan 2 parámetros, Desviaciones de Período y Estándar, StdDev. Los valores predeterminados son 20 para el período y 2 para las desviaciones estándar, aunque puede personalizar las combinaciones. Las bandas de Bollinger ayudan a determinar si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. Se utilizan en parejas, tanto bandas superior e inferior y en conjunción con un promedio móvil. Además, el par de bandas no está destinado a ser utilizado por sí mismo. Utilice el par para confirmar las señales dadas con otros indicadores. Cómo funciona este indicador Cuando las bandas se aprietan durante un período de baja volatilidad, aumenta la probabilidad de un fuerte movimiento de precios en cualquier dirección. Esto puede comenzar un movimiento de tendencia. Cuidado con un movimiento falso en dirección opuesta que se invierte antes de que empiece la tendencia correcta. Cuando las bandas se separan por una cantidad grande inusual, la volatilidad aumenta y cualquier tendencia existente puede estar terminando. Los precios tienen una tendencia a rebotar dentro del sobre de bandas, tocando una banda y luego se trasladan a la otra banda. Puede utilizar estas oscilaciones para ayudar a identificar posibles objetivos de beneficios. Por ejemplo, si un precio rebota de la banda inferior y luego cruza por encima de la media móvil, la banda superior se convierte en la meta de ganancia. El precio puede exceder o abrazar un sobre de banda durante períodos prolongados durante fuertes tendencias. En divergencia con un oscilador de impulso, es posible que desee hacer una investigación adicional para determinar si tomar beneficios adicionales es apropiado para usted. Se puede esperar una fuerte tendencia de continuación cuando el precio se retire de las bandas. Sin embargo, si los precios se mueven inmediatamente de nuevo dentro de la banda, entonces la fuerza sugerida es negada. Cálculo Primero, calcule una media móvil simple. A continuación, calcule la desviación estándar sobre el mismo número de períodos que el promedio móvil simple. Para la banda superior, añada la desviación estándar a la media móvil. Para la banda inferior, reste la desviación estándar de la media móvil. Valores típicos utilizados: Corto plazo: media móvil de 10 días, bandas a 1,5 desviaciones estándar. (1.5 veces el estándar dev. / - el SMA) Medio plazo: media móvil de 20 días, bandas a 2 desviaciones estándar. La estrategia de bandas de bollinger con el promedio móvil de 20 periodos es casi similar a las otras dos estrategias de negociación de bandas de bollinger que se enumeran a continuación (Puede hacer clic en los enlaces para verlos). LOS AJUSTES DE LA BANDA DE BOLLINGER Aquí están los ajustes de la banda de bollinger: 2 desviación estándar el período se debe fijar a 20 (también puede intentar período 14 así) LAS REGLAS DE ENTRADA DE COMERCIO DE LA ESTRATEGIA BOLLINGER BANDAS CON 20 PERIODO Antes de que consigamos En las reglas de las bandas de bollinger estrategia de comercio de divisas aquí son algunas cosas que usted necesita saber acerca de este sistema de comercio: si el precio se está moviendo por debajo del período 20 (la línea media), entonces el mercado está en una tendencia a la baja. Si el precio se está moviendo por encima del período 20. Considerar el mercado está en una tendencia alcista. El precio tiene que venir y tocar la línea media de la banda del bollinger (el período 20) para que cualquier comercio se inicie. La línea de banda de bollinger superior o las líneas de bollinger banda inferior se puede utilizar para tomar ganancias (tan pronto como el precio lo toca, exitthis es una opción para tomar ganancias en sus operaciones) El mercado está en una tendencia bajista y el precio sube hasta tocar el Línea de banda de bollinger medio. Tan pronto como se toca esta línea intermedia, coloque una orden de venta de la parada cerca de 3-5 pips debajo del punto bajo del candelero que lo tocó. O usted puede esperar para ver si un candelabro de la reversión bajista se forma primero antes de que usted ponga su orden de la venta de la parada. La orden de venta de stop debe ser lugar sólo después de que este candelabro se cierra. Coloque su stop loss en cualquier lugar de 5-10 pips (o más) por encima del alto del candelabro. Cuándo tomar ganancias o salir de un comercio de algunas opciones que puede utilizar: cuando el precio vuelve a bajar y toca la línea de bollinger banda inferior (salir de su venta (corto) de comercio) o establecer su tomar el nivel de beneficio igual a la distancia el precio Viajó en pips durante ese ascenso para tocar la línea media de la banda de bollinger (vea la línea punteada azul abajo en la tabla). Así que usted utiliza esa diferencia en el movimiento de pip y calcular a qué nivel de precios por debajo de lo que necesita para colocar su objetivo de tomar ganancias. O también puede utilizar el swing anterior baja (inferior) como su objetivo de tomar objetivo de nivel. Espero que este gráfico aquí haga las cosas un poco más claras para usted: Para comprar tiene que hacer lo contrario de la venta (corto) las normas comerciales. Es muy fácil: coloque su orden de compra parada 3-5 pips por encima de la alta de la candelabro que toca la línea de banda de medio bolling. Lugar que deje de perder 5-10 pips o se mueven por debajo de la baja de este candelero. A continuación, establezca que tome objetivos de beneficios como se describe anteriormente en las reglas de venta, pero en el contrario. VENTAJAS DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN DE BOLLINGER BANDS WITH 20 PERIOD (pequeñas pérdidas de parada) con un buen riesgo: relación de recompensa con puede hacer grandes ganancias fácilmente cuando se negocia en períodos de tiempo más grandes como el 4hr o el diario usando la acción de precio Candelabros) para confirmar su entrada aumenta sus probabilidades de un comercio que es rentable. En un buen mercado de tendencias, este sistema funciona muy bien. DESVENTAJAS DE LA ESTRATEGIA DE BANDAS BOLLINGER CON 20 PERIODOS Al igual que todos los sistemas y estrategias de negociación, tienen fallas o debilidades cuando el mercado se comporta algo diferente a las condiciones en las que fueron diseñados para desempeñarse bien. La principal desventaja de la estrategia de bandas de bollinger con 20 período es que En un mercado sin tendencia, este sistema de comercio funcionará mal. Por favor, no se olvide de tweet y compartir este post haciendo clic en los botones a continuación si youve disfrutado de esto. Gracias. Deja un comentario Cancelar Responder
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