Arthur Hill en la media móvil Crossovers Arthur Hill en la media móvil Crossovers Un uso popular para los promedios móviles es desarrollar sistemas comerciales simples basados en cruces móviles promedio. Un sistema comercial que utiliza dos promedios móviles daría una señal de compra cuando el promedio móvil más corto (más rápido) avance por encima del promedio móvil más largo (más lento). Se ofrecerá una señal de venta cuando el promedio móvil más corto cruza por debajo de la media móvil más larga. La velocidad de los sistemas y el número de señales generadas dependerá de la longitud de las medias móviles. Los sistemas de media móvil más cortos serán más rápidos, generarán más señales y serán ágiles para la entrada temprana. Sin embargo, también generarán señales más falsas que los sistemas con promedios móviles más largos. Para Inter-Tel (INTL). Se utilizó un crossover de media móvil exponencial 30/100 para generar señales. Cuando la EMA de 30 días se mueve por encima de la EMA de 100 días, una señal de compra está en vigor. Cuando la EMA de 30 días disminuye por debajo de la EMA de 100 días, una señal de venta está en vigor. Una gráfica del diferencial 30/100 se muestra debajo del gráfico de precios usando el oscilador de precio porcentual (PPO) ajustado a (30,100,1). Cuando el diferencial es positivo, el EMA de 30 días es mayor que el EMA de 100 días. Cuando es negativo, el EMA de 30 días es menor que el EMA de 100 días. Al igual que con todos los sistemas de seguimiento de tendencias, las señales funcionan bien cuando el stock desarrolla una fuerte tendencia, pero son ineficaces cuando el stock está en un rango de negociación. Algunos buenos puntos de entrada para las posiciones largas fueron capturados en Sept-97, Mar-98 y Jul-99. Sin embargo, una estrategia de salida basada en el crossover del promedio móvil habría devuelto parte de esos beneficios. En general, sin embargo, el sistema habría sido rentable para el período de tiempo que se muestra. En el ejemplo de 3Com (COMS). Se utilizó un sistema de crossover 20/60 EMA para generar señales de compra y venta. La gráfica por debajo del precio es el diferencial de 20/60 EMA, que se muestra como un porcentaje y se muestra usando el oscilador de precio porcentual (PPO) establecido en (20,60,1). Las delgadas líneas azules justo por encima y por debajo de cero (la línea central) representan los puntos de gatillo de compra y venta. El uso de cero como punto de cruce para las señales de compra y venta genera demasiadas señales falsas. Por lo tanto, la señal de compra se estableció justo por encima de la línea cero (en 2) y la señal de venta se estableció justo por debajo de la línea cero (en -2). Cuando la EMA de 20 días es más de 2 por encima de la EMA de 60 días, una señal de compra está en vigor. Cuando la EMA de 20 días es más de 2 por debajo de la EMA de 60 días, una señal de venta está en vigor. Hubo algunas buenas señales, pero también un número de whipsaws. Aunque mucho dependería de los puntos exactos de entrada y salida, creo que se podría haber obtenido un beneficio utilizando este sistema, pero no un gran beneficio y probablemente no lo suficiente como para justificar el riesgo. La acción no pudo sostener una tendencia y las detener-pérdidas apretadas habrían sido requeridas para trabar en beneficios. Una parada de arrastre o el uso de SAR parabólico podría haber ayudado a bloquear los beneficios. Los sistemas móviles de crossover pueden ser eficaces, pero deben ser utilizados en conjunto con otros aspectos del análisis técnico (patrones, candelabros, impulso, volumen, etc.). Si bien es fácil encontrar un sistema que funcionó bien en el pasado, no hay garantía de que funcione en el futuro. Cómo utilizar correctamente los promedios móviles sencillos para el tiempo de inventario Uno de los mayores desafíos que enfrentan los inversores es averiguar cuándo es El momento adecuado para comprar o vender una acción. La mayoría de los inversores regulares no tienen sofisticadas herramientas de análisis técnico (TA) para ayudarles a determinar la salud técnica de sus acciones favoritas. Incluso si las herramientas de TA como Metastock. Quotetracker o eSignal están disponibles, el gran número y la complejidad de algunos de los indicadores de análisis técnico disponibles eventualmente conduce a alguna forma de análisis-parálisis. Resultado final, no sorprende que los inversores se distraigan de la meta principal de encontrar los puntos óptimos de entrada / salida para comprar o vender sus acciones. Introducción a un sistema simple para identificar tendencias de existencias Lo que está a punto de presentarse aquí es una adaptación de uno de los sistemas de comercio más eficaces, revelado por primera vez por el Dr. Alexander Elder (autor de Trading for a Living), llamado Triple Screen Trading Sistema. Nuestro sistema adaptado utilizará los promedios móviles simples (SMAs) como parte del sistema de comercio de pantalla triple, en comparación con el original que se basa en cualquiera de los siguientes: Estocástico. MACD o RSI. La premisa entera de este sistema es no confiar en un solo indicador porque ningún solo indicador puede ser eficaz todo el tiempo. Utilizar múltiples variaciones de un indicador, p. Diferentes períodos de tiempo o períodos, ayudará a crear una metodología de negociación más robusta y confiable. Cómo mitigar el retraso en los promedios móviles Los promedios simples móviles (SMA) son algunos de los indicadores técnicos más populares y comunes utilizados por los comerciantes profesionales y principiantes. Los promedios móviles son generalmente conocidos por ser indicadores rezagados y de alguna manera, la palabra simple en SMAs parece tener connotaciones negativas, como muchos piensan que el comercio nunca puede ser simple. Es cierto que los SMAs están rezagados, pero esto no tiene que ser una limitación y puede ser mitigado. Usted descubrirá que mediante el uso de múltiples SMA, las desventajas se pueden superar para mantenerte en el lado derecho del comercio, la mayoría del tiempo. Tomemos un ejemplo de un comerciante que utiliza exclusivamente el 200 SMA para medir el tiempo de un stock. Habrá casos en los que el stock comenzará a caer, pero los 200 SMA seguirán apuntando hacia arriba. El acertijo aquí para la mayoría de los comerciantes es si deben sostener, porque la tendencia a largo plazo todavía está para arriba, o para vender porque la acción está cayendo. Este uso extremadamente estrecho por muchos comerciantes es cómo SMAs consiguen su mala reputación. Simplemente agregando un 5 SMA, 20 SMA o 50 SMA en la ecuación prevendrá al comerciante de cualquier reversión potencial como estos SMAs reaccionará más rápido que el 200 SMA a cualquier cambio en el precio. ¿Por qué los promedios móviles simples funcionan, cuando se usan correctamente? Hemos tocado una de las principales desventajas de SMA y cómo puede ser mitigada, así que ¿cuáles son algunas de sus ventajas. Pues bien, el hecho de que los SMA son tan conocidos que los comerciantes de piso profesionales, los gestores de fondos de cobertura e incluso el niño de brillo de zapatos de seguimiento que estos indicadores TA mucho más poderoso. La ola de compra (o venta) cuando una gran media móvil, especialmente los 200 SMA, se penetra es un testamento a su poder. Read Does Technical Analysis Realmente Trabajar para entender el mecanismo de por qué algunos indicadores técnicos son tan poderosos, a pesar de que el indicador, a primera vista, no parece adecuado para la tarea a mano. Uso de múltiples maestros de tiempo-tiempo Entonces, ¿por qué los comerciantes a menudo pierden cuando se utiliza SMA y terminan renunciando a este indicador? La mayoría de los comerciantes principiantes por lo general cometen el error de usar una sola SMA para tomar sus decisiones comerciales. Aquí es donde la probabilidad de error es muy alta. Imagínese una situación en la que un comerciante compra basado en la señal de 5 SMA comprar, pero no se da cuenta de que el 200 SMA está indicando una fuerte tendencia a la baja. El comerciante puede tener suerte y ganar algo de dinero, pero en el largo plazo, la tendencia predominante a largo plazo se llevará a cabo y los oficios de tendencia de contador acabará perdiendo a un comerciante una gran cantidad de dinero. El segmento de tendencias de BannRonn de nuestro sitio web ofrece varias SMA de acciones para ayudarle a tomar decisiones técnicas racional al momento de entradas y salidas en su stock favorito. Tendencias a largo plazo (200SMA) - Subir Tendencia a mediano plazo - Subir El punto final de entrada será determinado por las 5 SMA o 20 SMA (dependiendo de la preferencia ). La paciencia es crítica en esta coyuntura. Espere a que la acción retroceda y el 5 o 20 SMA que muestra la tendencia a la baja. A continuación, introduzca cuando 5 ó 20 giros SMA e indique una tendencia alcista. Stop punto de pérdida debe ser donde el 50SMA o 200 SMA decisivamente mostrar una tendencia a la baja y también en función del nivel de comodidad de los individuos y la evaluación de riesgos. Para una mayor seguridad pero con el riesgo potencial de perderse en muchas operaciones buenas, el punto de entrada puede ser ajustado para estar en las proximidades de los 50 o 200 SMA. Para las posiciones cortas, sólo invierta el mencionado. Consulte el gráfico de la derecha para ver un ejemplo de Zonas de Compra basado en las reglas discutidas. Consejos adicionales para los negocios exitosos Establezca un objetivo de beneficio. Muchos comerciantes e inversionistas dejan sus beneficios evaporarse porque no toman beneficios. Si usted cree que la acción tiene todavía espacio para ir, por lo menos tomar beneficios parciales. Algunos objetivos adecuados para obtener ganancias incluyen áreas de resistencia de amplificador de soporte cerca de puntos de pivote, p. Pivote semanal, R1, R2, S1, S2. Puede ver un ejemplo en la página de soporte y resistencia de Apple Inc. Muchas veces, un comerciante ágil es capaz de volver a entrar a un precio mucho más favorable después de salir cerca de un punto de pivote. No se casan con una población. Hay virtualmente millares de existencias hacia fuera allí en varios sectores e industrias. Si una acción no cumple con sus criterios, busque otro. Si compra en una acción y sucede que gira hacia el sur inmediatamente, con todos los indicadores también invirtiendo, lo mejor es cortar sus pérdidas y pasar a la siguiente meta. Análisis de media móvil Módulo 5: Indicadores técnicos Lección 6: Análisis de media móvil El análisis del promedio móvil es uno de los componentes más importantes del comercio exitoso de opciones. Determinar si su acción está tendiendo o no, puede ser la diferencia entre un comercio provechoso y un comercio perdidoso. Es una manera de separar a los ganadores de los perdedores. Todavía no hemos discutido el análisis de las existencias, pero se tratará en el próximo módulo de aprendizaje. El análisis del promedio móvil es un componente del análisis del gráfico de valores. Por lo general se hacen a la vez. Análisis de la carta de valores se realiza cuando se está creando una lista de acciones para ver. También es la práctica de revisar sus gráficos de acciones todos los días, o semana, en busca de operaciones potenciales. Usted está buscando, o preguntándose una serie de cosas: ¿Qué significan los promedios móviles de la tendencia de la acción ¿Dónde están los precios dirigidos y dónde se ven como se dirigen ¿Hay algún patrón de precios particular que se nota Soporte, resistencia, Etc etc ¿Tiene el stock tienen mucha volatilidad (hacia arriba y hacia abajo movimiento) o es bastante estable Etc. Antes de proceder, puede que quiera volver a leer la visión general sobre las medias móviles. Esto ayudará a todo lo que esta lección acerca del análisis del promedio móvil se hunda. Entonces, ¿Qué es exactamente el análisis del promedio móvil? El análisis del promedio móvil es cuando un operador de opciones revisa las medias móviles en un gráfico de acciones para determinar la dirección de la tendencia Puntos de salida. Cuando realice su análisis del promedio móvil, notará dos características distintas de los promedios móviles: Cuanto más cortas sean las medias móviles (5, 7 días, etc.), más cerca se imitarán los movimientos de precios. Y cuanto más largos sean los promedios móviles (30, 200 días, etc.), más tiempo tardará el promedio en alcanzar el movimiento de precios. Entonces, ¿qué promedios móviles usas? En este punto de tu viaje, puede que no tengas idea de qué promedios móviles usar ni cuánto tiempo permanecer en un comercio. Permítanme darles una simple regla de oro para usar hasta que se conviertan en más experimentados con los promedios móviles. Después de que usted es más experimentado usted puede cambiar cosas alrededor en cualquier manera que usted siente que es necesario. Como un principiante te sugiero. Revise sus gráficos de valores en un plazo de 6 meses. Y el lugar 7 y 30 días simples promedios móviles en su gráfico de acciones. Moving Average Analysis Tendencia de identificación y confirmación Para el estilo particular de la opción de compra de acciones de comercio Im compartir con usted, vamos a utilizar principalmente las medias móviles a. Ayúdanos a determinar la tendencia de las existencias Y para las confirmaciones de entrada y salida, utilizo la media móvil simple de 30 días para determinar la tendencia de la acción. Así que cuando usted está haciendo su análisis de gráfico de acciones se observará el promedio móvil de 30 días. ¿Es tendencia hacia arriba, hacia abajo, o es plana Si su tendencia hacia arriba. Youre va a negociar opciones de compra en la acción. Si su tendencia hacia abajo. Youre va a negociar opciones de venta en la acción. Si la acción no está tendiendo y está formando un canal lateral, entonces usted mueva encendido para encontrar otra acción o usted puede negociar llamadas cubiertas en la acción. Consejo de comercio Si youre sólo va al comercio de llamadas y opciones de venta como yo, a continuación, busque operaciones en acciones que tienen una fuerte tendencia. Si la tendencia (media móvil) es plana, a continuación, pasar a buscar otra acción. Cuanto más fuerte sea la tendencia, mejor sus indicadores técnicos funcionarán y más dinero obtendrá. Para ilustrar el análisis del promedio móvil, voy a utilizar las tres acciones que he proporcionado para usted en la página de análisis de la carta de acciones, así como sus puntajes de análisis de tendencias de stock (a la fecha de este escrito). De acuerdo con la sección de ayuda de análisis de tendencias de acciones, una puntuación de 100 significa que, una fuerte tendencia alcista está en su lugar y el mercado (o acciones) probablemente permanecerán en una dirección positiva a largo plazo. Deja para arriba una de las cartas para ver. Puesto que todas las tres poblaciones tienen la misma tendencia de las existencias de análisis de puntaje mal uso el gráfico de acciones de TJX: Cuando empecé a negociar, realicé el análisis de la carta de acciones cada noche buscando tendencias de las existencias y posibles señales de comercio. Ahora tengo el software de realizar mi análisis de tendencia de las existencias y sólo mirar las poblaciones que tienen una fuerte tendencia. El software me ahorra de revisar cientos de gráficos de acciones y me libera una gran parte de mi tiempo. No se ha creado ninguna computadora que pueda escupir oficios para usted. Así que SIEMPRE use su juicio humano como la última palabra así. Incluso mi esposa recuerda cuando revisé cientos o más cartas de acciones cada noche. Era mi ritual diario. De los 100 que he visto, Id tal vez encontrar 10-20 que valen la pena mirar. Yo recomiendo a los principiantes entrar en el hábito y la práctica de revisar los gráficos de acciones hasta que aprenden a detectar las tendencias y comprender plenamente cómo funcionan las medias móviles. Cuando usted es confidente usted entiende el proceso, y está listo automatizar esa parte de su negociar, después inscríbase para el análisis libre de la carta común y tenga los resultados enviados por correo electrónico a usted diariamente. Los promedios móviles son indicadores rezagados. Un indicador retardado es un indicador técnico que produce resultados después del hecho. Siempre están a la zaga de los precios y están un paso atrás. Los indicadores retardados no son generalmente una buena herramienta a utilizar para las señales de la entrada del comercio, porque theyll le consigue en el comercio demasiado tarde. Los indicadores de retraso son buenas herramientas de confirmación de precios. Si recuerda de una de las lecciones anteriores, un disparador (o señal de entrada comercial) es cuando se cumple una condición de mercado que especifique. Este disparador le alerta sobre el hecho de que un potencial comercio está en el horizonte. Un ejemplo de una señal de entrada comercial (trigger) es cuando uno de sus indicadores principales (Slow Stochastics, Williams R, etc.) produce una señal de sobrecompra o sobrevendido. Usted no entraría en el comercio hasta que recibió algún tipo de confirmación de precios para respaldar la señal de sobrecompra o sobrevendido. Aquí es donde las medias móviles son útiles. Moving Average Analysis Entry y Exit Confirmations Una vez más, para el estilo particular de la opción de compra de acciones que estoy compartiendo con usted, vamos a utilizar principalmente las medias móviles para ayudarnos a determinar la tendencia de las existencias Y para las confirmaciones de entrada y salida Yo uso el promedio móvil de 7 días para La mayoría de mis confirmaciones de entrada y salida. Cuando uno de mis indicadores técnicos ha producido una señal de sobreventa. Voy a esperar a que los precios suban por encima de la media móvil de 7 días antes de entrar en el comercio. Si uno de mis indicadores técnicos produce una señal de sobrecompra. Entonces voy a esperar a que los precios caigan por debajo de la media móvil de 7 días antes de entrar en el comercio. Para una visión general de los términos sobrecompra y sobreventa, por favor, echa un vistazo a la lección sobre los indicadores técnicos Vamos a utilizar la misma tabla de TJX. En la tabla de abajo, he ilustrado cómo uso el promedio móvil de 7 días. He quitado el indicador técnico de la imagen de modo que su foco esté solamente en la media móvil de 7 días. Señal 1: Tenía una señal de sobrevendido aquí y normalmente esperaría que los precios subieran por encima de la media móvil de 7 días antes de entrar en el comercio (confirmación de precio), PERO el promedio móvil de 30 días era plano / hacia abajo por lo que habría ignorado esta señal . Señal 2: Tenía una señal de sobreventa, pero esta vez el promedio móvil de 30 días estaba en una fuerte tendencia ascendente por lo que habría sido más cómodo comprar una opción de compra una vez que los precios se situaron por encima de la media móvil de 7 días. Los precios también subieron por encima de la media móvil de 7 días en mayor volumen por lo que fue una ventaja añadida. No es necesario, pero sólo un bono adicional. El análisis del promedio móvil es una habilidad fácil de aprender, y uno que es extremadamente importante para el éxito de su comercio. En la próxima lección, uniré todo y mostraré cómo usar los indicadores técnicos y los promedios móviles juntos. Youll también aprender el proceso de comercio desde el principio hasta el final y ver a mí realmente hacer un comercio. Módulo 5: Indicadores técnicos
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